CasinoUpdate
Активный
Статья, которая объясняет принцип работы стратегии "критерия Келла". Изначально она писалась для фондовых трейдеров, но никто не мешает экстрполировать их опыт на ставки и азартные игры.
Мы часто слышим о важности внедрения факторов диверсификации, однако об этом процессе легче рассуждать, чем реализовывать его. Какие суммы вкладываются в каждый спин? В какие моменты нужно совершать правильные действия? Ответ на данные вопросы можно найти с помощью термина менеджмент денежных средств. В этой статье будет раскрыто понятие так называемого критерия Келли, являющегося одним из многих методов, которые принято использовать для рационального использования и управления денежными активами.
История
Тот самый Джон Келли, который путем интеграции математических расчетов в систему менеджмента смог создать критерий Келли, работал в AT&T's Bell Laboratory. Именно там он и занялся сложными математическими расчетами, чтобы помочь лаборатории AT&T с проблемами шума и помех, которые появлялись в моменты междугородных разговоров (AT&T - это одна из крупнейший компаний сотовой связи в мире). Вскоре после своего появления метод был опубликован в научной статье под названием «Новая интерпретация скорости передачи информации» (1956 год). Так сообщество любителей азартных игр узнало об этом методе и осознало свой потенциал в виде оптимальной схемы ставок на скачки. Это позволило игрокам максимально увеличить размер своего банкролла в долгосрочной перспективе. Сегодня многие используют этот критерий как обобщенную систему менеджмента денег не только в отношении азартных игр, но и для различного рода инвестиций.
Основы
Критерий Келли состоит из двух основных компонентов:
После расчета эти два фактора вводятся в уравнение Келли:
Общий выход выигранных денежных средств и является процентом Келли. Он будет рассмотрен ниже.
Применение на практике
Систему Келли можно успешно использовать с помощью алгоритма, описанного ниже:
Интерпретация результатов
Коэффициент (число от 0 до 1) рассчитывается приведенной формулой и показывает необходимые рациональные размеры долей, которых вы должны придерживаться при участии в ставках. К примеру, если процент Келли был высчитан в размере 0,05, то вам необходимо взять долю в размере 5% в каждом из случаев. По сути, эта система позволяет вам узнать наиболее рациональное количество средств, которые вы должны диверсифицировать.
Однако система требует наличие твердого подхода и здравого смысла. Одно из правил, о котором следует помнить, говорит о следующем. Независимо от того, какой процент Келли будет рассчитан по формуле, никогда не выделяйте более 20-25% от вашего капитала в один фонд\в одну ставку\в один спин и т.п.. Выделение больших процентов сумм представляет гораздо больший риск, чем допустимо для большинства участников.
Эффективно ли это?
Данная система коэффициентов основана на фундаментальных принципах математики. Тем не менее некоторые люди могут задаться вопросом, действительно ли эти математические расчеты, разработанные для исправления работы телефонов, действительно эффективны на рынке спортивного\фондового трейдинга или азартных игр.
Схематический прогресс изменения акций в полной мере показывает рациональность использования этой системы, отображая симулированный рост представленных аккаунтов на основе чистой математики, а также демонстрирует ее эффект. Очень важно, чтобы рассчитанные выше переменные были введены корректно. Кроме того, следует определиться, сможет ли инвестор (если он у вас есть) спонсировать данную производительность. Рассмотрим такой пример:
Тут отображена активность 50-ти имитируемых учетных записей, созданных для мониторинга акций. Их динамика выражена посредством кривой собственного капитала. Средняя выигранная сумма совпадает со средней потерянной суммой.Тем не менее люди могут сэкономить порядка 60% времени. Более того, критерий Келли советует им выделять 19% своего капитала на каждый фонд (давая им около пяти акций). Как результат - положительная отдача в долгосрочной перспективе для участников торгов (но не стоит забывать о возможных убытках в краткосрочные периоды). Наибольший доход составил 140% (в период с 110 до 250) - более 450 баров. В данном случае бары выступают единицами времени между сделками или выводами торговой системы.
Почему не каждый может заработать деньги таким образом?
К сожалению, в мире не существует безупречной системы менеджмента капитала. Такие системы могут быть полезны в разрезе рационального распределения вашего портфеля акций, но также есть много вещей, которые он не в состоянии сделать. Он не может предсказывать профитные акции, следить, что вы продолжаете участвовать в торгах последовательно или предсказывать неожиданные сбои рынка (хотя он может смягчить удар от этих сбоев).
Кроме того, на рынках всегда существует определенная доля удачи или случайности, которая может повлиять ваши доходы. Давайте снова рассмотрим приведенную выше диаграмму. Интересным фактом является то, что самый успешный человек получил 140% прибыли, а наименее успешный - немного порядка 30-40%. Оба трейдера использовали одну и ту же систему, но случайность и волатильность играют большую роль в торговле акциями и часто выступают факторами нестабильности показателей стоимости аккаунта.
Итог
Менеджмент денежных средств не станет гарантом того, что вы стабильно будете получать впечатляющие высокие доходы, но это может быть полезно с точки зрения ограничения своих потерь и максимизации прибыли благодаря рациональной диверсификации. Одна из таких моделей, которые могут использоваться для помощи в диверсификации и есть критерий Келли.
Мы часто слышим о важности внедрения факторов диверсификации, однако об этом процессе легче рассуждать, чем реализовывать его. Какие суммы вкладываются в каждый спин? В какие моменты нужно совершать правильные действия? Ответ на данные вопросы можно найти с помощью термина менеджмент денежных средств. В этой статье будет раскрыто понятие так называемого критерия Келли, являющегося одним из многих методов, которые принято использовать для рационального использования и управления денежными активами.
История
Тот самый Джон Келли, который путем интеграции математических расчетов в систему менеджмента смог создать критерий Келли, работал в AT&T's Bell Laboratory. Именно там он и занялся сложными математическими расчетами, чтобы помочь лаборатории AT&T с проблемами шума и помех, которые появлялись в моменты междугородных разговоров (AT&T - это одна из крупнейший компаний сотовой связи в мире). Вскоре после своего появления метод был опубликован в научной статье под названием «Новая интерпретация скорости передачи информации» (1956 год). Так сообщество любителей азартных игр узнало об этом методе и осознало свой потенциал в виде оптимальной схемы ставок на скачки. Это позволило игрокам максимально увеличить размер своего банкролла в долгосрочной перспективе. Сегодня многие используют этот критерий как обобщенную систему менеджмента денег не только в отношении азартных игр, но и для различного рода инвестиций.
Основы
Критерий Келли состоит из двух основных компонентов:
- Вероятность выигрыша. Вероятность того, что любое ваше дейтсвие принесет положительный результат.
- Коэффициент выигрыша / убытка. Рассчитывается как количество всех положительных денежных результатов, деленное все суммы отрицательных результатов вложений.
После расчета эти два фактора вводятся в уравнение Келли:
Kelly % = W - [(1 - W) / R],
где:
W - вероятность победы;
R - коэффициент выигрыша / убытка.
где:
W - вероятность победы;
R - коэффициент выигрыша / убытка.
Общий выход выигранных денежных средств и является процентом Келли. Он будет рассмотрен ниже.
Применение на практике
Систему Келли можно успешно использовать с помощью алгоритма, описанного ниже:
- Получите доступ к 50-60 вашим последним сделкам. Добыть эту информацию можно, подав запрос вашему букмекеру (если вы ставите), или же заглянув в историю спинов. Если же вы являетесь довольно опытным трейдером (на фондовой бирже или бирже ставок) у вас имеется функционирующая система сделок, тогда вы можете просто вернуться к тестированию системы и использовать результаты этих тестов. Однако, критерий Келли предполагает, что сейчас вы осуществляете сделки на таких же основах, как и в ранее.
- Необходимо вычислить вероятность выигрыша (коэффициент «W»). Просто поделите количество сделок, вернувшихся в виде положительной суммы на количество всех проведенных сделок (как с положительным исходом, так и с отрицательным). Чем ближе ваше полученное число к 1, тем лучше. Принято считать, что любое число выше 0,5 - это хороший показатель.
- Вычислите «R» - коэффициент выигрыша / убытка. Вы можете получить его, разделив усредненный размер чистых положительных сделок на усредненные убытки от провальных сделок. После проведения этой операции диапазон получаемого числа может быть как больше одного, так и меньше. Если коэффициент получился больше 1, это будет означать, что ваша средняя прибыль превышает средние убытки. Если же ваш результат менее единицы, то это признак спорной ситуации, которую можно корректировать. Однако, только тогда, пока количество убыточных сделок остается небольшим.
- Введите полученные числа в уравнение Келли: K% = W - [(1 - W) / R].
- Запишите ваш процент Келли, полученный из уравнения.
Интерпретация результатов
Коэффициент (число от 0 до 1) рассчитывается приведенной формулой и показывает необходимые рациональные размеры долей, которых вы должны придерживаться при участии в ставках. К примеру, если процент Келли был высчитан в размере 0,05, то вам необходимо взять долю в размере 5% в каждом из случаев. По сути, эта система позволяет вам узнать наиболее рациональное количество средств, которые вы должны диверсифицировать.
Однако система требует наличие твердого подхода и здравого смысла. Одно из правил, о котором следует помнить, говорит о следующем. Независимо от того, какой процент Келли будет рассчитан по формуле, никогда не выделяйте более 20-25% от вашего капитала в один фонд\в одну ставку\в один спин и т.п.. Выделение больших процентов сумм представляет гораздо больший риск, чем допустимо для большинства участников.
Эффективно ли это?
Данная система коэффициентов основана на фундаментальных принципах математики. Тем не менее некоторые люди могут задаться вопросом, действительно ли эти математические расчеты, разработанные для исправления работы телефонов, действительно эффективны на рынке спортивного\фондового трейдинга или азартных игр.
Схематический прогресс изменения акций в полной мере показывает рациональность использования этой системы, отображая симулированный рост представленных аккаунтов на основе чистой математики, а также демонстрирует ее эффект. Очень важно, чтобы рассчитанные выше переменные были введены корректно. Кроме того, следует определиться, сможет ли инвестор (если он у вас есть) спонсировать данную производительность. Рассмотрим такой пример:
Тут отображена активность 50-ти имитируемых учетных записей, созданных для мониторинга акций. Их динамика выражена посредством кривой собственного капитала. Средняя выигранная сумма совпадает со средней потерянной суммой.Тем не менее люди могут сэкономить порядка 60% времени. Более того, критерий Келли советует им выделять 19% своего капитала на каждый фонд (давая им около пяти акций). Как результат - положительная отдача в долгосрочной перспективе для участников торгов (но не стоит забывать о возможных убытках в краткосрочные периоды). Наибольший доход составил 140% (в период с 110 до 250) - более 450 баров. В данном случае бары выступают единицами времени между сделками или выводами торговой системы.
Почему не каждый может заработать деньги таким образом?
К сожалению, в мире не существует безупречной системы менеджмента капитала. Такие системы могут быть полезны в разрезе рационального распределения вашего портфеля акций, но также есть много вещей, которые он не в состоянии сделать. Он не может предсказывать профитные акции, следить, что вы продолжаете участвовать в торгах последовательно или предсказывать неожиданные сбои рынка (хотя он может смягчить удар от этих сбоев).
Кроме того, на рынках всегда существует определенная доля удачи или случайности, которая может повлиять ваши доходы. Давайте снова рассмотрим приведенную выше диаграмму. Интересным фактом является то, что самый успешный человек получил 140% прибыли, а наименее успешный - немного порядка 30-40%. Оба трейдера использовали одну и ту же систему, но случайность и волатильность играют большую роль в торговле акциями и часто выступают факторами нестабильности показателей стоимости аккаунта.
Итог
Менеджмент денежных средств не станет гарантом того, что вы стабильно будете получать впечатляющие высокие доходы, но это может быть полезно с точки зрения ограничения своих потерь и максимизации прибыли благодаря рациональной диверсификации. Одна из таких моделей, которые могут использоваться для помощи в диверсификации и есть критерий Келли.